ธปท.เผย NPL ระบบธนาคารพาณิชย์ไตรมาส 2 ลดเหลือ 534.8 พันล้านบาท หรือ 2.82% แต่ส่วนหนึ่งเกิดจากการตัดหนี้สูญและขายหนี้ออกจากพอร์ต ขณะที่หนี้เสียสินเชื่อส่วนบุคคลเพิ่มเป็น 3.05% และเช่าซื้ออยู่ที่ 2.05% พร้อมจับตาลูกหนี้เปราะบาง โดยเฉพาะกลุ่มที่เคยมีปัญหา ไหลจาก Stage 2 ไปเป็น NPL มากขึ้น หลังเผชิญต้นทุนสูงและรายได้ผันผวนซ้ำเติม ระบุเข้าตรวจสอบ CLICX Bank แล้วหลังเกิดกระแสชวน “บิดหนี้”
นายสุโชติ เปี่ยมชล ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบแบบจำลองและวิเคราะห์ความเสี่ยงสถาบันการเงิน ธปท.เปิดเผยว่า ณ สิ้นไตรมาส 2 ปี 2569 ระบบธนาคารพาณิชย์มีหนี้เสีย หรือ NPL (Stage 3) จำนวน 534.8 พันล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจากไตรมาสก่อน โดยสัดส่วน NPL ต่อสินเชื่อรวมอยู่ที่ 2.82% เทียบกับ 2.85% ในไตรมาสแรก
อย่างไรก็ตาม การลดลงของยอด NPL ส่วนหนึ่งเกิดจากการที่ธนาคารพาณิชย์เร่งบริหารจัดการหนี้ ทั้งการตัดหนี้สูญและการขายหนี้เสียออกจากพอร์ต โดยหนี้ที่ถูกขายออกเป็นจำนวนมากอยู่ในกลุ่มสินเชื่อ SME และสินเชื่อที่อยู่อาศัย จึงไม่ได้หมายความว่าความเสี่ยงด้านคุณภาพสินเชื่อหมดไป
NPL ของสินเชื่อรายย่อยโดยรวมทรงตัว แต่สินเชื่อส่วนบุคคลและสินเชื่อเช่าซื้อมีสัดส่วน NPL เพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยสินเชื่อส่วนบุคคลมี NPL 3.05% และสินเชื่อเช่าซื้อ 2.05% สอดคล้องกับภาวะรายได้ของครัวเรือนที่ยังผันผวน
หวั่นลูกหนี้เก่ามีปัญหาซ้ำ
ด้านสินเชื่อ Stage 2 ลดลงจาก 7% ในไตรมาสแรก เหลือ 6.78% ในไตรมาส 2 แต่การลดลงมีสองด้าน คือ ลูกหนี้บางส่วนมีคุณภาพดีขึ้นหลังได้รับการปรับโครงสร้างหนี้ ขณะที่ลูกหนี้เปราะบางอีกส่วนหนึ่งไหลลงไปเป็น NPL แล้ว
ธปท.พบว่าอัตราการไหลจาก Stage 2 ไปเป็น NPL มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะลูกหนี้กลุ่ม Re-entry หรือลูกหนี้ที่เคยมีปัญหาและกลับเข้ามาอยู่ในระบบ เมื่อเผชิญแรงกระแทกรอบใหม่จากต้นทุนพลังงาน วัตถุดิบ และภาวะเศรษฐกิจ จึงกลับมามีปัญหาชำระหนี้อีกครั้ง
นายสุโชติ กล่าวอีกว่า ในส่วนสัญญาณการผิดนัดหรือการไหลเป็น NPL เป็นเรื่องที่ ธปท.กำลังติดตาม โดยจะพิจารณาว่าลูกหนี้ที่ได้รับการปรับโครงสร้างหนี้และยังมีภาวะการเงินตึงตัว จะสามารถประคองตัวต่อไปได้มากเพียงใด
ที่ผ่านมา ธนาคารพาณิชย์ยังปรับโครงสร้างหนี้ให้ลูกหนี้อย่างต่อเนื่อง จึงช่วยชะลอไม่ให้ลูกหนี้ไหลเป็น NPL เร็วเกินไป แต่ขณะเดียวกันเริ่มเห็นลูกหนี้เปราะบางบางส่วนไหลจาก Stage 2 ลงไปเป็น Stage 3 มากขึ้น โดยเฉพาะลูกหนี้ที่เคยมีปัญหามาก่อนแล้วได้รับแรงกระแทกซ้ำ
ธปท.จับตาCLICX Bank หลังเกิดกระแสชวน “บิดหนี้”
ทั้งนี้มีรายงานข่าวด้วยว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้เข้าไปติดตาม ตรวจสอบ และพูดคุยทำความเข้าใจกับ CLICX Bank หลังเริ่มเปิดให้บริการสินเชื่อผ่านแอปพลิเคชัน และเกิดข้อท้วงติงเกี่ยวกับกระบวนการปล่อยสินเชื่อ รวมถึงกระแสชักชวนให้ “บิดหนี้” บนสื่อสังคมออนไลน์
ส่วนข้อสังเกตเรื่องการตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร หรือ NCB ก่อนอนุมัติสินเชื่อนั้น ธปท.อธิบายว่า ภายใต้หลักเกณฑ์ Digital P-loan ซึ่งเป็นสินเชื่อวงเงินขนาดเล็กประมาณ 20,000 บาท การแสดงหลักฐานรายได้หรือสลิปเงินเดือน รวมถึงการตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร สามารถกำหนดเป็นทางเลือกได้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ให้บริการใช้ข้อมูลการชำระเงินและข้อมูลจากแพลตฟอร์มต่าง ๆ ประเมินความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า
อย่างไรก็ตาม ภายหลังเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ CLICX Bank ได้ปรับแผนให้ลูกค้าต้องให้ความยินยอมตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโรเร็วขึ้น ครอบคลุมทั้งสินเชื่อส่วนบุคคลทั่วไปและ Digital P-loan เพื่อเพิ่มความรัดกุมในการคัดกรองและประเมินความเสี่ยงของผู้กู้
ขณะเดียวกัน ธปท.ได้ตรวจสอบโมเดลการปล่อยสินเชื่อของ CLICX Bank โดยให้ความสำคัญกับคุณภาพและความเพียงพอของข้อมูล ตลอดจนความแม่นยำของโมเดลในการประเมินความเสี่ยง หากพบว่าผลการประเมินคลาดเคลื่อนหรือข้อมูลยังไม่เพียงพอ ผู้ให้บริการจะต้องปรับปรุงและปรับจูนโมเดลอย่างต่อเนื่อง แม้จะนำ Alternative Data มาใช้ประกอบการพิจารณาแล้วก็ตาม
ทั้งนี้ ธปท.มองว่าบทเรียนจากการเปิดให้บริการของ Virtual Bank รายแรก จะช่วยให้ผู้ให้บริการรายต่อไปเพิ่มความรัดกุมด้านการตรวจสอบข้อมูล การออกแบบโมเดลสินเชื่อ และการประเมินความเสี่ยง ภายใต้มาตรฐานการกำกับดูแลเดียวกันทุกราย
ชี้หนี้เสียรายใหญ่ขยับแต่ไม่ลามเป็นความเสี่ยงระบ
ส่วนNPL ของธุรกิจขนาดใหญ่ที่เพิ่มขึ้นมักเกิดจากปัจจัยเฉพาะตัวของแต่ละบริษัท ไม่ได้หมายความว่าคุณภาพสินเชื่อของธุรกิจขนาดใหญ่ทั้งระบบ แย่ลงพร้อมกันทั้งหมด
บางบริษัทมีปัญหาสะสมมาระยะหนึ่ง เมื่อเผชิญแรงกระแทกเพิ่มเติมจึงไม่สามารถดำเนินธุรกิจต่อได้ อย่างไรก็ตาม กรณีลักษณะนี้อยู่ในกระบวนการบริหารจัดการของธนาคารแล้ว และธนาคารได้กันสำรองรองรับไว้
ดังนั้น NPL ของธุรกิจขนาดใหญ่อาจผันผวนขึ้นลงในแต่ละไตรมาสตามกรณีของบริษัทขนาดใหญ่บางราย แต่ในภาพรวมยังไม่เห็นการเพิ่มขึ้นในวงกว้างจนเป็นปัญหาเชิงระบบ
นายสุโชติ กล่าวอีกว่า แนวโน้มการไหลเป็น NPL ต่อจากนี้ยังต้องติดตามต่อไป โดยเฉพาะผลกระทบจากต้นทุนพลังงานและวัตถุดิบที่สูงขึ้น ซึ่งอาจซ้ำเติมลูกหนี้ที่มีฐานะเปราะบางอยู่แล้ว
ส่วนกลุ่มธุรกิจที่ต้องติดตามเป็นพิเศษ ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้าง ซึ่งเผชิญต้นทุนวัสดุและวัตถุดิบสูงขึ้น ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งกำลังซื้อยังฟื้นตัวไม่เต็มที่ ธุรกิจโรงแรมและภาคการค้า ซึ่งเผชิญการแข่งขันสูง
ธปท.ไม่ได้ระบุว่า NPL ของกลุ่มเหล่านี้จะเพิ่มขึ้นแน่นอน แต่จัดเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องติดตามพัฒนาการอย่างใกล้ชิด
นายสุโชติ กล่าวอีกว่า หากสถานการณ์แย่ลง ธปท.เตรียมแนวทางช่วยเหลือเพิ่มเติมไว้ล่วงหน้า หากมาตรการปัจจุบันไม่สามารถชะลอการไหลเป็น NPL หรือสถานการณ์เศรษฐกิจรุนแรงกว่าที่ประเมิน
แนวทางหนึ่งคือทำให้การปรับโครงสร้างหนี้มีความยืดหยุ่นขึ้น และลดค่างวดให้มากพอ เช่น จากเดิมเดือนละ 1,000 บาท เหลือประมาณ 800 บาท หรือลดลงประมาณ 20% โดยอาจดำเนินการผ่านการลดดอกเบี้ย พักเงินต้น ขยายเวลาชำระหนี้ หรือกำหนดค่างวดแบบ Step-up ให้จ่ายน้อยในช่วงแรกและเพิ่มขึ้นภายหลัง
หากลูกหนี้มีปัญหารุนแรงจนลดค่างวดแล้วยังไม่เพียงพอ อาจต้องพิจารณาการลดภาระหนี้หรือ Haircut ตามความเหมาะสมเป็นรายกรณี ทั้งนี้เป็นมาตรการที่เตรียมไว้ ยังไม่ใช่การประกาศใช้เป็นมาตรการทั่วไปในทันที